銀行業(yè)風險評估理論模型與實證

定　價：￥36.00

作　者：	陳建梁主編
出版社：	廣東人民出版社
叢編項：	現(xiàn)代企業(yè)與市場研究叢書
標　簽：	銀行

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ISBN：	9787218038605	出版時間：	2002-01-01	包裝：	膠版紙
開本：	20cm	頁數(shù)：	567	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書共八章內(nèi)容：銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量評估，信貸風險評估，流動性計量與風險評估，銀行盈利性計量分析，銀行信用危機預警分析，銀行危機處理，銀行利率風險管理，銀行資本。介紹和評述了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會關于銀行資本標準的計量方示，美國銀行統(tǒng)一評級體系，資本監(jiān)管模式的發(fā)展，預先承諾制計量模型、信用風險資本要求計量模型，經(jīng)濟資本的合理配置計量模型等。各章均吸收介紹近年來國際銀行界對風險計量和評估的最新理論和模型，并結(jié)合本國銀行業(yè)作實證分析。各章有深入的理論論述和計量模型，在豐富的資料數(shù)據(jù)。許多內(nèi)容在國內(nèi)同類書中是首次介紹和分析。本書不是教科書式的編寫，而是從銀行風險管理的幾個最重要方面，論述最新的風險計量技術(shù)。各章作者花費大量時間，進得各專題的調(diào)研和實證分析，也是同類書中不多見的。

作者簡介

暫缺《銀行業(yè)風險評估理論模型與實證》作者簡介

圖書目錄

第1章商業(yè)銀行信貸資主質(zhì)量評估
  1.1 商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量分析
  1.2 銀行商業(yè)垡質(zhì)量評估
  1.3 我國商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量案例分析
第2章商業(yè)銀行信貸風險評估模型
  2.1 信貸風險評估（CrditRisk）模型
  2.2 評估信貸組合風險(Credit Metrics)模型
  2.3 信貸風險評估的預期違約概率（EDF）模型
第3章銀行信用危機預警
  3.1 銀行信用危機預警的一般分析
  3.2 銀行快速預警糾偏模型
  3.3 信用危機預警的實證研究：以農(nóng)村信用社為例
第4章商業(yè)銀行流動性計量和風險管理
  4.1 流動性——金融機構(gòu)的黃金法則
  4.2 流行性計量和管理辦法
  4.3 流動性與收益性的兩難選擇
  4.4 商業(yè)銀行流動性決策模型
  4.5 流動性風險的防范和監(jiān)管
  4.6 國內(nèi)商業(yè)銀行流動性管理
第5章銀行危機處理
  5.1 危機銀行的拯救安排
  5.2 危機銀行的市場通出安排
  5.3 危機銀行債權(quán)債務處理研究
第6章商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)績評估
  6.1 商業(yè)銀行經(jīng)營業(yè)績的財務分析
  6.2 商業(yè)銀行的效率水平及其測定
  6.3 商業(yè)銀行的成本分析
  6.4 商業(yè)銀行的收益分析
  6.5 商業(yè)銀行盈利性的影響因素
第7章商業(yè)銀行利率計量與管理
  7.1 銀行利率風險評估
  7.2 資產(chǎn)與負債利率風險的匹配管理模型
  7.3 我國商業(yè)銀行利率風險管理的運用模型設計
第8章銀行業(yè)監(jiān)管資本理論與技術(shù)綜述
  8.1 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會關于銀行風險計量的原則
  8.2 我國商業(yè)銀行資本兗足的實證分析
  8.3 銀行資本監(jiān)管模式的發(fā)展
  8.4 銀行內(nèi)部風險評估的幾種模型
  8.5 美國金融機構(gòu)統(tǒng)一評級方法